1 год назад Технический анализ

Корреляция активов: как на ней заработать

Заметил еще одну общую ошибку и у новичков, и у ветеранов. Она кажется безобидной и мало кто знает что это ошибка. А именно нельзя одновременно держать открытыми сделки на активах с высоким коэффициентом корреляции. Сейчас расскажу что это за штука. Пока открывайте графики, вот ссылка на платформу.

Корреляция бывает прямая и обратная. Когда два графика двигаются схожим образом - это прямая. Один растет, второй тоже. Или наоборот, когда первый падает, валится и второй. Идеальный абстрактный пример прямой корреляции - параллельные прямые, они двигаются одинаково. Если вернуться к графикам, то возьмем две валютные пары: евродоллар и евройена. Посмотрите на них, они почти дублируют друг друга. Особенно это заметно, когда нет сильных новостей по Японии и Еврозоне. Это логично, в обоих валютных парах евро - базовая валюта. Пример обратной корреляции - евродоллар и доллар/йена. Один растет, другой падает. Тоже логично, растущий доллар уронит евродоллар и поднимет пару с японской йеной. Конечно, йена может укрепляться и сама по себе, например на фундаментальных новостях, тогда график не факт что будет сильно расти. Или вообще расти. Но это частности.

Есть еще зависимость между валютными и другими активами. Нефть коррелирует с сырьевыми активами, например канадским долларом. Канада - крупный экспортер нефти, в том числе и поэтому динамика их цен схожа. Так же было и между швейцарским франком и золотом, сейчас зависимость снизилась, но все равно она есть. 

Что делать с этой информацией? Постарайтесь, чтобы в моменте у вас не было открытых сделок на активах с высокой прямой корреляцией. Например, вы открылись по евройене на 10 минут. Прошло 5 и вам показалось неплохой идеей зайти в ту же сторону по евродоллару. Не надо. Скорее всего импульс, который схлопнет вашу сделку с йеной в минус, повлияет и на EUR/USD. Фактически, это то же самое, что докупить той же йены. Но если правильно спрогнозируете, то получите профит на обоих активах. 

Если упростить, то пусть у вас всегда будет одна открытая сделка, не больше. Поставьте для себя такой ограничитель. Если вы правильно торгуете, то вы все равно заработаете. А если нет, то это как стоп сигнал от переторговли, потому что иначе вы сольете в 2 раза быстрее.

Так что смотрите, не рискуйте, если сомневаетесь. Всем профита!